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海浦投资基金经理张均备:创新驱动收益 风控行

  【海浦投资基金经理张均备:创新驱动收益 风控行稳致远】未来的市场是值得期待的,管理层对资本市场越来越重视,居民财富配置需求日益提升,以及金融市场的对外开放等因素都将为市场带来更多的活力。

  张均备,广州海浦投资有限公司基金经理,中国科学技术大学电子工程与信息科学系本硕。曾在微软亚洲研究院、科大讯飞研究院等知名研究机构进行人工智能相关的学术研究。毕业后创建海浦投资量化交易团队,将人工智能与资产管理进行有机结合和创新。

  随着私募基金行业的发展和社会进程的加快,量化投资策略逐渐成为国内主流投资策略和投资产品之一。过去十年,受益于国内快速膨胀的财富管理需求,量化私募基金从无到有,从小到大,呈现出较快的增长态势。

  作为行业发展的参与者,海浦投资从发行第一支量化产品开始,便坚定采用定量化的方法进行投资、交易及风险控制,并将“持续稳定的超额收益”作为追求目标。以数理科学与信息科学为基础,通过人工智能领域前沿研究成果不断优化投资策略,构建自身技术壁垒。形成了以中科大、南京大学等知名学府教育为背景,具有高水平研究能力的投资团队,专注于量化投资领域。

  受益于国际上较为有效方法和数据,国内的量化投资策略起点较高,也很快发展出了适应国内市场的投资策略。而同质性问题的出现,使得不同量化基金管理人之间的策略存在相关性,风险因子的暴露比较单一。为了适应不断变化的市场,追求更丰富的Alpha来源,海浦投资在团队创立之初就创新地将人工智能方法深度应用到策略模型中处理复杂的市场数据,不断探索差异化超额Alpha来源。以严谨驱动创新、以专业创造价值、以品质驱动服务,致力于为投资者提供长期理财价值。

  同时,面对多变的金融市场环境,海浦投资以自身的方法论在风险控制环节逐步耕耘细化,多维度考虑事前、事中和事后风控,在风控模型层面和风控流程层面形成适合自身的风控体系。力争即使在策略有效性下降时,资产组合的风险还是能够很好的控制。近三年的业绩也说明我们不会刻意放大和改变我们产品风险特性,也会维持好设定的风险目标,出现情况时能做出一定的处理。

  从初创一路走来,依靠模型的创新和风控的稳健,海浦投资的产品在贸易摩擦、流动性不足、调整震荡、疫情黑天鹅等多样的市场行情中经受住了考验,超额收益积累稳定。同时也得到了券商、资管和第三方平台等合作伙伴对于业绩表现的认可。

  未来的市场是值得期待的,管理层对资本市场越来越重视,居民财富配置需求日益提升,以及金融市场的对外开放等因素都将为市场带来更多的活力。我们将继续科学、精细的运作,形成客户、股东和员工利益的合力,抓住机遇,不断挑战新的自己。

    
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